Bonjour,
Le S&P500 est un indice où il est plutôt facile de prendre position : il est haussier sur la plus grosse partie du temps.
De ce fait, j’ai eu l’idée de tenter quelques stratégies uniquement à l’achat. En voici une qui fonctionne bien.
Nous prenons positions à l‘ACHAT (uniquement) si :
- la moyenne mobile 50 est supérieure à la moyenne mobile 120 (tendance haussière)
- nous avons une clôture inférieure à la bande de Bollinger inférieure à 29 périodes
Nous revendons dès que le cours vient clôturer au-dessus de la bande de Bollinger inférieure.
Nous plaçons un stop loss à 3%
Quelques considérations :
Pourquoi 29 périodes pour la bande de Bollinger ?
Tout simplement parce que j’ai « suroptimisé » la stratégie, pour donner la meilleure performance brute. En fait, il faudrai mettre 30 périodes pour arrondir.
Ici sur la capture d’écran, le backtest a été effectué sans réinvestissement des gains, avec un profit factor très correct (> 4) : libre à vous de mettre un réinvestissement, ce qui nous conduit à un gain brut de 2549K.
Libre à vous de changer le levier en fonction du drawdown.
Voici le code du BACKTEST :
DEFPARAM CumulateOrders = False // TAILLE DES POSITIONS LEVIER = 4 REINV = 0 IF REINV = 0 THEN n = LEVIER ELSIF REINV = 1 THEN capital = 100000 + strategyprofit n = (capital / 100000) * levier ENDIF // ACHAT ca1 = close < BollingerDown[29](close) ca2 = average[50](close) > average[120](close) IF ca1 and ca2 THEN BUY n shares at market ENDIF IF close > BollingerDown[29](close) THEN sell at market ENDIF set stop %loss 3
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Enfin, pour ceux qui souhaitent un descriptif détaillé, je suis heureux de vous offrir cette stratégie en ebook :
