Résumé de l'article: De nombreux systèmes de trading sont construits sur un croisement de moyennes mobiles afin de détecter des entrées et sorties. Une fois que vous avez compris le concept et comment appliquer les croisements de moyennes mobiles à votre technique de trading, vous verrez comment un travail très simple peut fonctionner pour tous les types de traders (long, moyen, & court terme).
Quand les traders commencent à étudier l'analyse technique, ils découvrent souvent en premier lieu les moyennes mobiles. Si l'analyse technique est l'art de la prévision des tendances futures des cours, alors les moyennes mobiles sont un indicateur de base très utile. Une fois que vous aurez compris les moyennes mobiles, vous pourrez alors vous servir de deux moyennes mobiles pour trouver une entrée et une sortie en vous basant sur les croisements.
Commençons par deux définitions et développons le concept à partir de cette base:
Moyennes mobiles (MM): le cours moyen au cours d'une période déterminée (ex. 50, 100, 200). Si le marché suit une tendance haussière, le cours moyen sur une période déterminée devrait monter et le cours actuel ne devrait pas descendre en dessous de la moyenne.
Croisement de moyennes mobiles : c'est le point sur un graphique où il y a un croisement de la moyenne mobile de court terme ou moyenne mobile rapide, au-dessus ou en dessous de la moyenne mobile de long terme ou moyenne mobile lente.
Apprendre le Forex : exemple de croisement de moyennes mobiles
De nombreux traders font un travail intense pour trouver une stratégie qui fonctionne au mieux pour eux. Cependant, la plupart des stratégies des traders débute et se termine par un croisement de moyennes mobiles pour déterminer le moment des entrées et des sorties. En fait, ce système simple a créé des noms testés au fil du temps pour les croisements, comme le 'Golden Cross' ou le 'Death Cross', car le marché tend à respecter ces croisements.
Le 'Golden Cross' est un signal haussier lorsque la MM50 croise à la hausse la MM200
Le 'Death Cross' est un signal baissier qui se matérialise lorsque la MM50 croise à la baisse la MM200
La première chose dont il faut se rendre compte lorsqu'on voit un croisement de moyennes mobiles est sa simplicité. Les marchés tendent à osciller et à trader à l'intérieur d'un range ou d'une tendance bien définis. Les traders apprennent vite que suivre les tendances peut offrir un maximum de rendement pour un moindre travail et les croisements de moyennes mobiles bénéficient de cette prise de conscience.
Il est aussi important que de nombreuses devises et titres négociables ne suivent pas de tendance. Toutefois, lorsque vous trouvez un actif qui a suivi des tendances claires dans le passé et vous voyez un croisement de moyennes mobiles, vous pourriez alors chercher à entrer sur le marché avec un risque bien déterminé en plaçant votre stop-loss au-dessus ou en dessous du point de croisement.
Les avantages de l'utilisation d'une stratégie de croisement de moyennes mobiles
La stratégie de trading de croisement de moyennes mobiles combine une moyenne mobile à court terme (rapide) avec une moyenne mobile à plus long terme (lente). Des exemples courants sont une MM10 et MM30 pour des entrées à plus court terme ou une MM50 et MM200 pour des entrées de plus long terme. Lorsque vous entrez et sortez en vous basant sur les croisements, cela vous permet de tenir compte de signaux objectifs qui reflètent la force du marché.
Les risques de l'utilisation d'une stratégie de croisement de moyennes mobiles
Même si cela est considéré comme la stratégie de trading la plus simple, le croisement de moyennes mobiles pour suivre les tendances n'est pas sans désavantages. Les moyennes mobiles donnent un poids égal à tous les prix durant la période sélectionnée lorsqu'on utilise l'indicateur : il y a donc un manque de capacité naturelle des indicateurs à réagir aux changements de prix. Quand il y a un temps de réponse plus lent, cela pourrait signifier que vous sacrifiez un rendement moindre et que vous vous exposez à un risque plus élevé.
Comme vous pouvez l'imaginer, il y a plus d'un type de moyennes mobiles. Certaines moyennes mobiles comme la moyenne mobile exponentielle mettent davantage l'accent sur le prix le plus récent pour vous aider à réagir plus rapidement aux possibles changements de tendance. Quel que soit le type de moyenne mobile que vous utilisez, les règles pour les entrées et les sorties restent les mêmes.
Utilisations avancées d'un croisement de moyennes mobiles
Lorsque l'on regarde les systèmes de trading avancés, de nombreux traders préfèrent le système de trading Ichimoku initialement déroutant, mais pleinement inclusive. Au cœur du système de trading Ichimoku est un croisement de moyennes mobiles de la MM9 avec la MM26. Le système a seulement pour but de prendre des signaux d'achat (croisement des MM9 etMM26) si le prix est au-dessus de la moyenne du prix le plus haut et plus bas au cours des 52 dernières périodes ou de signaux de vente si le prix est en dessous de cette moyenne.
L'Ichimoku se concentre sur les croisements de moyennes mobiles par rapport au nuage.
(Réalisé à partir des graphiques Marketscope 2.0 de FXCM)
Réflexions finales
Les croisements de moyennes mobiles donnent au trader l'avantage d'entrées et de sorties dans des tendances confirmées dans le temps, tout en évitant les va-et-vient qui peuvent nuire à d'autres traders qui sont trop prompts à agir sur un mouvement 'prématuré'. Parce que trader et risquer de l'argent peut être très émotionnel, il y a un avantage naturel d'avoir un objectif et une stratégie simples. Si vous êtes un nouveau trader, c'est un excellent endroit pour débuter afin de garantir que vous ne manquerez pas les grands mouvements.
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